本书是随机过程的入门教材，全书共分五章，着重介绍第二至五章，内容包括概率论的预备知识、随机过程基本概念、马尔可夫链、泊松过程与布朗运动以及平稳过程。除第一章外，后面各章都配备了思考题，便于读者对该章内容进行更清晰的梳理。本书内容由浅入深，例题典型新颖，注重随机过程的应用。
本书可作为非数学类专业学生的教材，也可供其他科研人员参考。
前辅文 第一章 预备知识 §1.1 随机变量及其分布 §1.2 多元随机变量及其分布 §1.3 随机变量的数字特征 §1.4 极限定理 第二章 随机过程基本概念 §2.1 定义和例子 §2.2 有限维分布 §2.3 均值函数和协方差函数 第二章思考题 第二章习题 第三章 马尔可夫链 §3.1 马尔可夫链的定义 §3.2 有限维分布的确定 §3.3 常返和暂留 §3.4 平稳分布 §3.5 吸收概率与平均吸收时间 第三章思考题 第三章习题 第四章 泊松过程与布朗运动 §4.1 独立增量过程 §4.2 泊松过程 §4.3 布朗运动 第四章思考题 第四章习题 第五章 平稳过程 §5.1 平稳过程的定义 §5.2 各态历经性 §5.3 平稳过程的功率谱密度 §5.4 线性系统中的平稳过程 第五章思考题 第五章习题 附录 随机过程模拟算法 附表 附表1 几种常用的概率分布表 附表2 标准正态分布表 部分思考题、习题参考答案 参考文献
