本书以远期、期货、互换、期权四种基础金融衍生品和新型的信用衍生品为对象，在概述各类金融衍生品基础知识和市场运作的基础上，深入剖析各类金融衍生品的定价思路和定价方法。本书重点是金融衍生品的定价，特色在于从多个角度对期权定价（金融衍生品定价的难点）的思路进行了深入分析，对期权定价公式进行了详细推导，对期权价格的计算给出了相应的Matlab程序。

本书适合作为金融学、金融工程、金融数学专业研究生的专业课教材，也可作为经济学、数学专业的研究生及现代金融从业者的参考教材。本书特别适合自学使用。

前辅文
第1章 金融衍生品概述
  1.1 远期
   1.1.1 远期合约的内涵
   1.1.2 远期合约的种类
  1.2 期货
   1.2.1 期货合约的内涵
   1.2.2 期货合约的种类
   1.2.3 远期与期货比较
  1.3 互换
   1.3.1 互换合约的内涵
   1.3.2 利率互换
   1.3.3 货币互换
   1.3.4 其他互换
  1.4 期权
   1.4.1 期权合约的内涵
   1.4.2 期权合约的种类
  1.5 其他金融衍生品
   1.5.1 信用衍生品
   1.5.2 结构化衍生品
  复习思考题
第2章 远期、期货和互换定价
  2.1 远期价格与期货价格的关系
   2.1.1 预备知识
   2.1.2 远期价格与期货价格相等
   2.1.3 远期价格与期货价格不等
  2.2 远期与期货定价
   2.2.1 投资性资产远期合约定价
   2.2.2 消费性资产远期合约定价
   2.2.3 套期保值与基差
  2.3 利率互换估值与定价
   2.3.1 利率互换估值
   2.3.2 利率互换定价
  2.4 货币互换估值与定价
   2.4.1 货币互换估值
   2.4.2 货币互换定价
  复习思考题
第3章 二叉树期权定价模型
  3.1 二叉树期权定价模型概述
  3.2 单步二叉树期权定价模型
  3.3 两步二叉树期权定价模型
   3.3.1 欧式期权的二叉树期权定价公式
   3.3.2 美式期权的二叉树期权定价公式
  3.4 多步二叉树期权定价模型
   3.4.1 多步二叉树期权定价公式
   3.4.2 校准二叉树期权定价模型
   3.4.3 基于Matlab的欧式期权程序实现
   3.4.4 基于Matlab的后付费期权定价程序实现
   3.4.5 基于Matlab的一种二叉树模型改进
   3.4.6 基于Matlab的美式期权定价程序实现
  3.5 二维期权的二叉树定价方法
  复习思考题
第4章 金融随机分析基础
  4.1 随机过程
   4.1.1 随机过程的定义
   4.1.2 随机过程的分布和数字特征
  4.2 马尔可夫过程
   4.2.1 马尔可夫过程的定义
   4.2.2 马尔可夫链
  4.3 布朗运动
   4.3.1 布朗运动的定义
   4.3.2 布朗运动在股票定价中的应用
  4.4 泊松过程
   4.4.1 泊松过程的定义
   4.4.2 泊松过程的数字特征和特征函数
  4.5 鞅
   4.5.1 鞅的定义
   4.5.2 停时
   4.5.3 多布—迈耶分解
  4.6 二次变差
   4.6.1 二次变差的定义
   4.6.2 二次变差的应用
  4.7 伊藤过程
   4.7.1 伊藤过程的定义
   4.7.2 伊藤过程的性质
   4.7.3 伊藤引理
  复习思考题
第5章 布莱克—斯科尔斯—默顿模型与风险中性定价
  5.1 布莱克—斯科尔斯—默顿模型
   5.1.1 布莱克—斯科尔斯—默顿微分方程
   5.1.2 布莱克—斯科尔斯—默顿定价公式
  5.2 风险中性定价
   5.2.1 预备知识
   5.2.2 哥萨诺夫定理
   5.2.3 风险中性测度下的股价
   5.2.4 风险中性测度下资产组合过程的价值
   5.2.5 风险中性测度下的定价
  5.3 基于风险中性定价的布莱克—斯科尔斯—默顿公式推导
   5.3.1 标准布莱克—斯科尔斯—默顿公式推导
   5.3.2 带股息的布莱克—斯科尔斯—默顿公式推导
  5.4 推广的期权定价模型
   5.4.1 标的资产价格为S2t的期权定价公式推导
   5.4.2 交换期权定价公式推导
   5.4.3 实物期权定价
  复习思考题
第6章 希腊字母
  6.1 Delta（Δ）值
   6.1.1 Delta值的含义
   6.1.2 Delta值的性质
   6.1.3 Delta值计算公式的推导
   6.1.4 Delta套期保值
  6.2 Theta（Θ）值
   6.2.1 Theta值的含义
   6.2.2 Theta值的性质
   6.2.3 Theta值计算公式的推导
  6.3 Gamma（Γ）值
   6.3.1 Gamma值的含义
   6.3.2 Gamma值的性质
   6.3.3 Gamma值计算公式的推导
   6.3.4 Gamma套期保值
   6.3.5 Delta、Gamma和Theta之间的关系
  6.4 Vega（ν）值
   6.4.1 Vega值的含义
   6.4.2 Vega值的性质
   6.4.3 Vega值计算公式的推导
   6.4.4 Vega套期保值
  6.5 Rho（ρ）值
   6.5.1 Rho值的含义
   6.5.2 Rho值的性质
   6.5.3 Rho值计算公式的推导
  6.6 希腊字母图形实例
  6.7 希腊字母应用
   6.7.1 通过希腊字母管理期权头寸
   6.7.2 希腊字母中性交易
  复习思考题
第7章 期权定价的解析法与数值法
  7.1 布莱克—斯科尔斯—默顿定价公式推导
   7.1.1 热传导方程简介
   7.1.2 布莱克—斯科尔斯—默顿微分方程求解
  7.2 费曼—卡茨定理及应用
   7.2.1 费曼—卡茨定理
   7.2.2 费曼—卡茨定理的应用
  7.3 蒙特卡罗模拟法
   7.3.1 蒙特卡罗模拟法简介
   7.3.2 蒙特卡罗模拟法在期权定价中的应用
  7.4 有限差分法
   7.4.1 隐式有限差分法
   7.4.2 显式有限差分法
  复习思考题
第8章 信用衍生品定价
  8.1 信用风险的内涵
   8.1.1 信用评级与违约率
   8.1.2 信用风险市场定价
  8.2 违约概率估计方法
   8.2.1 利用债券价格估计违约概率
   8.2.2 利用股票价格估计违约概率
  8.3 信用衍生品定价模型介绍
   8.3.1 结构模型
   8.3.2 约化模型
   8.3.3 高斯关联结构模型
  8.4 常用信用衍生品定价
   8.4.1 信用衍生品定价过程
   8.4.2 信用违约互换定价
   8.4.3 担保债务凭证定价
  复习思考题
附：复习思考题答案
参考文献