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本书全面介绍了数理金融的三个核心主题（最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量）的基础知识。全书共分十章，第一章介绍金融市场基本概念；第二章介绍固定收益证券；第三章是资本资产定价和套利定价模型，主要是无套利定价法；第四章介绍均值- 方差最优资产组合理论；第五章进一步讨论最优资产组合模型的扩展和计算；第六章至第九章介绍基础金融衍生产品的定价，包括远期、期货、互换和期权的定价理论和模型，第十章简要介绍一致金融风险度量。章末附有部分习题参考答案，读者可扫描二维码获取；书末附有常用数理金融名词英- 中对照表。本书的一个重要特色是向读者展示中国金融市场的概况，并且案例大多来自中国金融市场实践。 本书适合高等学校数学与应用数学专业（金融数学方向）和金融数学专业本科生作为教材使用，也可作为研究生和金融从业人员的参考用书。 |
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前辅文 |
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