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本书全面介绍了数理金融三个方面的基础知识: 最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分九章, 其中第一章介绍金融市场基本概念; 第二章着重介绍资本资产定价模型, 包括夏普 (Sharpe) 的资本资产定价理论和罗斯 (Ross) 的套利定价模型; 第三章介绍马科维茨(Markowitz) 的均值- 方差最优资产组合理论和算法; 第四—八章介绍固定收益产品和金融衍生产品的定价, 包括债券、远期、期货、互换和期权的定价理论和模型; 第九章简要介绍一致性风险度量理论。书末附有部分习题答案和常用数理金融名词英- 中对照表。本书的一个重要特色是用来自中国金融市场的案例贯穿全书。 本书适合普通高等院校数学与应用数学专业 ( 金融数学方向) 和金融数学专业本科生作为教材使用, 也可作为金融界从业人员的参考用书。 |
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前言 |
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